BDDK’dan ilk stres testi açıklaması

  BDDK bankalarda kredi riski, sermaye ve likidite ölçümüne devama ediyor, ama henüz Berat Albayrak’ın vaat ettiği stres testlerinin resmi […]
05:5728 Aralık 2018
BDDK’dan ilk stres testi açıklaması
  BDDK bankalarda kredi riski, sermaye ve likidite ölçümüne devama ediyor, ama henüz Berat Albayrak’ın vaat ettiği stres testlerinin resmi […]

 

BDDK bankalarda kredi riski, sermaye ve likidite ölçümüne devama ediyor, ama henüz Berat Albayrak’ın vaat ettiği stres testlerinin resmi sonuçlarını açıklamadı. Bunun yerine, uzun bir açıklamada  bankacılık sektörünün sağlıklı ve güçlü yapısını koruduğu ve mevcut sermaye yapısının aktif kalitesi kaynaklı riskleri yönetebilecek seviyede olduğunu bildirdi.

Ancak, bankaların takipteki alacakları, ya da halk deyimiyle batık kredileri yükselecek, ve sermaye yeterlilik oranı da düşecek. Açıklamanın önemli kısımları şöyle:

 

 

BDDK hangi yöntemi kullanıyor?

BDDK tarafından ilgili kamu otoriteleri ile yakın iş birliği içerisinde yürütüldüğü ve tamamlandığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

 

“Bu çalışmalar kapsamında, Kurumumuz tarafından bankalarda kredi bazında detaylı incelemeler yapılmış, bunun neticesinde, kredilerin sınıflandırılmasına dair mevcut düzenlemelerden çok daha ihtiyatlı bir yaklaşım çerçevesinde, yakın izlemeye alınması veya takip hesaplarına aktarılacağı öngörülen krediler çeşitli varsayımlar altında yeniden belirlenmiştir. Kredi sınıflandırmalarında yapılan bu değişikliklerin bankaların sermaye yeterlilik rasyolarına etkileri hesaplanırken, sınıflama değişikliklerinin zamana yayılarak değil hemen yapılacağı ve yeniden sınıflandırılan krediler için aynı sınıftaki diğer kredilerin ortalama karşılık oranlarına uygun şekilde karşılık ayrılacağı varsayılmıştır. Ayrıca, bu yılın Ağustos ayında Kurumumuz tarafından yürürlüğe konan sermaye yeterlilik rasyoları hesaplamalarına dair iki geçici düzenlemenin etkileri göz ardı edilmiştir.”

 

Batıklar artacak, ama sermaye yeterli

 

Açıklamada, ihtiyati yaklaşım ve varsayımlar çerçevesinde, bankaların olası aktif kompozisyonlarında yapacakları değişikliklerin etkileri göz ardı edildiğinde, gelecek yıl içerisinde bankacılık sektöründe kredilerin takibe dönüşüm oranının yüzde 6’ya yükselebileceğinin, sermaye yeterlilik rasyosunun ise yüzde 15,5’e gerileyebileceğinin tahmin edildiği bildirildi.

 

“Mevcut durumda sektörün kârlılık performansı da içsel sermaye üretimi yoluyla sermaye yeterliliğini desteklemektedir.

 

Yılda 2 kez stres testi

 

Makroekonomik dengelenme süreci boyunca kurumumuz mali bünye analiz çalışmalarına devam edecektir. Bu kapsamlı ve kredi bazlı çalışmalara ek olarak, yılda asgari iki kez yapılan makro stres testleri ile bankaların sermaye ve likidite açısından makroekonomik şoklara karşı dayanıklılığı kurumumuz tarafından izlenmektedir. Ayrıca, ‘Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik (İSEDES)’ kapsamında bankalar, kurumsal yönetim, risk yönetimi ve sermaye yeterliliğiyle ilgili detaylı senaryolar içeren durum analizi raporlarını hazırlayarak Kurumumuza her yıl sunmaktadır.

 

Sisteme “sağlığı yerindedir” raporu

 

Sonuç olarak, söz konusu çalışmalar neticesinde bir bütün olarak sektörün sağlıklı ve güçlü yapısını koruduğu ve mevcut sermaye yapısının aktif kalitesi kaynaklı riskleri yönetebilecek seviyede olduğu tespit edilmiştir.”

 

Son veriler ne diyor?

 

BDDK verilerine göre 21 Aralık itibarıyla, bankaların takipteki alacaklar tutarı (brüt, yani takriben %60’ı için karşılık ayrılmış durumda) TL 96 milyar, bunların toplama oranı ise %4.3’le son 8 yılın zirvesinde.  (Tablo aşağıda)

BDDK hesaplamasından yola çıkarak ve banka kredi hacminin gelecek yıl artmayacağı varsayımı ile, bankalar 2019 gelirinden TL 25 milyar kadar ek karşılık ayıracak. Kredi hacminin senede %15 arttığı bir senaryoda, batık krediler TL150 milyara yaklaşırken, toplam karşılık miktarı ise  TL90 milyarı bulabilir.

2018 Ekim itibarıyla sistemin toplam  bankacılık geliri TL 157 milyar, karşılık gideri ise TL 50 milyar civarında gerçekleşti.

Yorumlar

Son güncelleme: 05:5728 Aralık 2018
Paylaş Tweet